Nem todas as plataformas de trading oferecem o gráfico Range, mas este é muito popular entre os traders profissionais. Sua principal particularidade consiste em que este gráfico é completamente abstraído de fator do tempo, ou seja, o Range apenas se constrói a conta de movimento das cotações.
Esta caraterística permite reduzir o ruído do mercado, especialmente em instrumentos financeiros com alta volatilidade. Como utilizar o Range e que estratégias poderão ser aplicadas com este tipo de gráfico? Conheça neste artigo.
Neste artigo analisaremos:
Como traçar um gráfico Range?
Visualmente, o Range parece a um gráfico de barras ordinário e tem as mesmas caraterísticas em sua estrutura:
- Os extremos estão marcados com flechas azuis;
- Os níveis de abertura estão marcados com flechas vermelhas;
- O corpo está marcado com uma flecha verde;
- Os níveis de encerramento estão marcados com flechas amarelas.
A principal diferença entre uma barra Range e uma clássica consiste em que o máximo da barra taurina e o mínimo da barra taurina sempre vão a coincidir com o nível de encerramento.
As caraterísticas de medição de gráfico Range
O tamanho duma barra não se define em dólares ou outras moedas, senão em unidades Range. Todas as barras do gráfico se constroem com um determinado valor Range e por isso, todas estas sempre terão o mesmo tamanho.
É possível escolher entre os 1000 Range / 100 Range / 10 Range / 1 Range
O 1 Range um valor mínimo da alteração no gráfico.
Este valor se calcula automaticamente para cada instrumento de trading e poderá ser visto facilmente, se abrir o gráfico com a escala de 1 Range.
Também, podemos ver este valor como a diferença entre os valores maior e menor da barra, que em par BTCUSD será 0,1 USD.
Como o Range não considera alterações de preço em tempo, com uma divisão tão pequena este se transforma praticamente num gráfico de ticks.
As propriedades do gráfico Range
Com a ajuda do gráfico Range, podemos visualizar o movimento das cotações dentro dum minuto e, respetivamente, ver o comportamento do mercado com o máximo possível de pormenores. Isto será útil em escalpamento.
No gráfico acima, tinha destacado o movimento do preço dentro dum minuto. Cada bloco corresponde a um minuto. O quadrado vermelho mostra o minuto no mercado em queda, os verdes são os minutos numa tendência taurina.
Como podemos ver, os dados se distinguem por seu tamanho: quadrado vermelho é composto por 29 barras, enquanto os verdes constam as 53 e 23 barras, respetivamente. Isto se explica pelo facto de que o Range reflete exclusivamente a dinâmica do preço sem vincular-se ao tempo.
Daqui, podemos deduzir a primeira propriedade do gráfico Range: num determinado intervalo de tempo, ao alcançar os picos, o número de barras Range vai reduzindo.
O essencial do traçado dum gráfico Range é simples. Em nosso exemplo, tivemos determinado que em par BTCUSD 1 Range = 0,1 USD. Respetivamente, o incremento do preço a cada 0,1 USD será marcado por uma nova barra verde, e cada diminuição de 0,1 USD, por uma barra vermelha.
Em escala de 1 Range tudo parece fácil. As barras mesmo não destacam os valores máximos e mínimos, porque o tamanho de cada uma destas é igual ao passo mínimo do preço.
Visualmente, este gráfico é similar ao gráfico Renko, mas isto é somente quando está ativada função Phantom Bars (Barras Fantasmas).
No gráfico acima, podemos ver como as barras com o tamanho de 1 Range estão muito distantes entre si. A questão consiste em que, se desativarmos as Barras Fantasmas (Phantom Bars), apenas veremos os níveis em que se realizava o trading real. Inicialmente, no gráfico foi cumprida a condição para processar com um passo mínimo de 0,1 USD a preço de 6606,0 USD, mas depois, alguém colocou uma ordem a 6617,2 USD e o preço subiu até este valor. O gap (salto) aparecido significa que das 13:29 às 13:31 neste segmento não foi realizada operação alguma.
O próximo gap (salto) vemos até o nível 6658,4 USD, ou seja, não aparece nenhum grande comprador que adquiria o ativo a este preço.
Nesta forma, o gráfico, claro, não é tão bonito, mas funcionalmente está destinado para outros fins. O aparecimento de gaps significa existência dum interesse por parte de grandes participantes e poderá ser um sinal auxiliar para os traders.
Com um maior proveito esta função poderá ser utilizada quando os valores Range são grandes. Assim, haverá menos saltos falsos e para o trader será muito mais fácil recriar o quadro geral.
No entanto, devido à alta volatilidade no mercado de criptomoedas, vemos bastante muitos gaps falsos (destacados com flechas no gráfico acima).
A utilização de indicadores técnicos no gráfico Range
Com as Barras Fantasmas ativadas, os saltos serão preenchidos com barras virtuais. Visualmente, o gráfico torna-se um pouco mais esticado, mas a sua estrutura ondular está melhor visível.
No gráfico acima, em janela esquerda está mostrado o Range sem Phantom Bars e em janela direita, com as mesmas. Devido ao alongamento, os sinais das linhas médias deslizantes tornam-se menos atrasados e por isso, para analisar o Range à compatibilidade com indicadores, vou a ativar Barras Fantasmas.
No gráfico acima, vemos como o Range processa bastante bem os sinais de médias deslizantes e participa em formação de padrões gráficos.
Além disso, podemos ver que o gráfico de preços, junto com o MACD, também processa as divergências e convergências (destacadas com linhas vermelhas).
Para experimentar, vamos a tentar elaborar uma previsão sobre BTCUSD para próximos dias.
No gráfico acima, com uma escala de 10 Range, vemos uma série de divergências ursinas (marcadas com linha vermelha) que, enfim, levaram à correção. Em nível 6610 se formou um apoio desde o que podemos esperar um recuo. O MACD acabou de entrar em fase ursina após uma longa consolidação e por isso, podemos supor que o crescimento vai passando com um movimento lateral.
O gráfico acima, com uma escala de 100 Range, mostra em última barra a reversão no máximo de 6628 USD. As linhas médias deslizantes mostram continuação de descenso, enquanto o MACD sinaliza sobre uma reversão taurina. Isto poderá obstaculizar o movimento descendente em próximos tempos.
O gráfico acima mostra a maior escala de 1000 Range. Aqui, o peso duma barra é 100 USD. Vemos que há menos ruído do mercado e, ao mesmo tempo, já conhecemos fortes níveis de apoio que não permitirão ao mercado ceder profundamente.
As aplicações práticas do gráfico Range
Nesta parte, poderá conhecer os resultados de utilização do gráfico Range durante uma semana. Vamos a comparar as previsões com os dados de preço reais.
A previsão sobre BTCUSD de 30.09.2018
No gráfico se contempla uma alternância de barras vermelhas e verdes. Também, podemos perceber a formação dum triângulo convergente. Prevê-se que em próximos tempos o preço alcançará o apoio local e o crescimento se continuará.
As cotações do BTCUSD de 06.10.2018
Como podemos ver no gráfico acima, em geral, os níveis de apoio foram indicados corretamente e o movimento do Bitcoin se encontra dentro do triângulo, mesmo com uma falsa quebra de cada lado.
Em conclusão
As particularidades do gráfico Range.
- Ausência total de dependência de dinâmica dos preços de percurso do tempo;
- É possível analisar o interesse de grandes participantes, graças aos gaps (saltos) formados;
- Se combina perfeitamente com as ferramentas tradicionais de análise técnica;
- Rastreia as estruturas ondulares e modelos fractais.
O resumo: gráfico Range mostra um bom desempenho em determinar as tendências e principais níveis de apoio e de resistência. Funciona bem com os indicadores auxiliares, em particular, com o MACD. Também, no gráfico Range podemos aplicar os padrões de análise gráfica clássica. De tal forma, a utilização deste gráfico permitirá revelar os pontos ótimos para entrar no mercado e aumentar a eficácia do trading.
As perguntas sobre o Range Chart
O gráfico Range (Range Chart) é uma variedade de gráfico que somente mostra as cotações dum ativo sem considerar o tempo. A principal vantagem do Range é a possibilidade de livrar-se de ruído do mercado no gráfico e determinar mais precisamente os níveis locais de apoio e de resistência, assim, aumentando a eficácia das operações.
O gráfico de velas japonesas mostra alteração de cotações dum ativo ao longo do tempo, incluindo os preços de abertura/encerramento, bem como os mínimos/máximos num determinado período. O gráfico Range é mais parecido a um gráfico de barras de mesmo tamanho, mas se forma sem ter em conta o tempo. E o tamanho duma barra se define em unidades Range (se ajusta pelo trader). A presença dum gap (salto) no gráfico Range é um sinal de interesse elevado por parte de ursos ou touros (dependendo de direção da tendência).
Melhor de tudo, o gráfico Range se combina com o indicador MACD. Também, este tipo de diagramas poderá ser bem complementado por padrões de análise gráfica.
O tamanho duma barra se define em unidades Range. Todas as barras do gráfico são traçadas com um determinado valor Range e por isso, sempre terão o mesmo tamanho. É possível escolher entre os 1000 Range / 100 Range / 10 Range / 1 Range. Este valor se calcula automaticamente para cada instrumento de trading. O valor de 1 Range é a diferença entre o valor mais alto e mais baixo da barra.
O gráfico Range permite revelar mais precisamente os níveis de apoio e de resistência, por isso, o mesmo é adequado para as estratégias tendenciais. Além disso, o Range visualiza melhor o grau da volatilidade e, respetivamente, com sua ajuda podemos evitar o trading em flat.
O conteúdo deste artigo é exclusivamente a opinião particular do autor e pode não está coincidir com a posição oficial da LiteFinance. Os materiais a publicar nesta página, são fornecidos exclusivamente com os fins informativos e não poderão ser considerados com um conselho sobre investimentos, nem como uma consulta para objetivos de Diretiva 2004/39/UE.
