O oscilador estocástico: manual detalhado, melhores configurações e estratégias de trading

2024.05.08 2024.05.08 O oscilador estocástico: manual detalhado, melhores configurações e estratégias de trading

Michael Hypovhttps://www.litefinance.org/pt/blog/authors/mikhail-hypov/

O oscilador estocástico é uma das melhores ferramentas para revelar pontos de entrada no mercado. O indicador mede o impulso do movimento do mercado na base de dados anteriores, determinando o grau da sobre- ou subvalorização do mercado.

As estratégias de trading baseadas no Estocástico são fáceis de aprender e por isso, convenientes para os traders principiantes. Por sua vez, os profissionais preferem utilizar o Estocástico, em vez de outros indicadores, devido à sua versatilidade, compatibilidade com outras ferramentas de análise técnica e a precisão relativamente alta.

Neste artigo, estão descritos detalhadamente os princípios do funcionamento do oscilador estocástico, melhores configurações para sua utilização e as particularidades dos sinais de venda e compra emitidos por o mesmo, bem como a utilização prática do Estocástico. Estão consideradas nos exemplos as estratégias de trading com o oscilador estocástico, estilos de comércio e intervalos de tempo mais adequados para este indicador do impulso.

Os principais termos

O que é oscilador estocástico

Desde princípio, consideramos o conceito do estocástico.

O oscilador estocástico é um indicador técnico de impulsos que mostra a posição atual do preço relativamente ao intervalo de preços ao longo dum determinado período temporal.

A função básica desta ferramenta consiste em descobrir os padrões de mercado:

• extremos locais;

• início e fim do movimento tendencial;

• divergência e convergência;

• sobrevalorização e subvalorização do mercado.

As regras abaixo servem como uma base da utilização do estocástico. Com uma tendência ascendente, o preço atual de encerramento se "congela" a algum tempo em nível de máximos locais antecedentes. Com a tendência ursina, faz o mesmo em nível de mínimos antecedentes.

Ao selecionar corretamente o intervalo de tempo e de espera, o indicador poderá ser utilizado no qualquer mercado.

Como funciona a oscilador estocástico?

Tipicamente, o estocástico desenha duas linhas curvas que se movem entre os dois níveis. Normalmente, isto são 80% e 20%.

Na imagem acima, a linha sólida laranja se denomina %K e a linha azul é uma média deslizante triperiódica de curva %K.

O instrumento é considerado sobrevalorizado quando as duas linhas móveis se encontram acima de nível superior 80% (marcado como áreas azuis em parte superior) e subvalorizado, quando estas passam abaixo de linha horizontal inferior 20% (áreas vermelhas em arte inferior).

Os cruzamentos de linhas têm uma importância especial. Se estes ocorrem em área de sobrevalorização, tal evento terá que ser considerado como um sinal para abrir uma posição curta. Se isto ocorre em área de subvalorização, é preciso abrir uma posição longa.

No entanto, não vale a pena operar apenas com os sinais do Estocástico. Em versão mais simples da estratégia, os sinais são filtrados por direção da tendência. Por exemplo, quando no mercado se contempla uma tendência geral descendente, somente é preciso abrir as posições curtas e, ao contrário, com uma tendência ascendente, apenas abrimos posições longas.

No gráfico de EURUSD se contempla uma tendência ursina. Portanto, é necessário buscar um ponto para abrir uma posição curta. Temos que prestar atenção às áreas de sobrevalorização. Um ponto de entrada potencial no mercado está marcado com um oval vermelho. Aqui, vemos a interseção de linhas do indicador acima de referência 80% que significa o fim da correção de curto prazo e a continuação do movimento do preço para baixo.

O Índice do Momentum (Impulso) Estocástico (SMI)

Além de indicador estocástico clássico, ganhou muita popularidade sua modificação denominada o "Índice do Momentum (Impulso) Estocástico" (Stochastic Momentum Index ou SMI, em inglês). Este combina em si a ferramenta acima descrita com o Momentum. Isto resulta num sinal mais suave e menos dependente de ruído do mercado.

Em SMI, as curvas se formam em torno de linha zero, alternando as leituras em direção positiva e negativa. Uma destas se denomina alisada ou rápida e a segunda se denomina de curto prazo. Os nomes deixam claro que estas linhas se distinguem entre si por períodos.

Entre as vantagens do SMI é necessário destacar a possibilidade de receber bons sinais para entrar no mercado e encerrar posições durante períodos de flat. No entanto, mesmo neste caso seria melhor utilizá-lo em conjunto com outras ferramentas de análise técnica. Falando sobre movimento direcionado, durante estes períodos o SMI emite grande número de sinais falsos.

Você poderá baixar o Índice do Momentum Estocástico clicando no link abaixo: 

https://www.mql5.com/ru/code/7203

A instalação deste indicador é unificada para MetaTrader4. Em caso de Você é um novato, poderá ler um guia de instalação passo-a-passo com o exemplo de indicador "Compressão de Bandas de Bollinger" aqui.

Instale e inicie o indicador. Em janela a abrir, no separador "Parâmetros de entrada" podemos modificar as definições do indicador:

• "Period_Q" é o período da curva principal do algoritmo.

• "Period_R" é alisamento primário da linha principal.

• "Period_S" é alisamento secundário da linha principal.

• "Signal" é um parâmetro responsável por alisamento da linha sinalética secundária.

O princípio de funcionamento do indicador é seguinte: quando ambas linhas curvas, principal e sinalética (respetivamente, verde e vermelha no gráfico acima) se encontram acima de referência zero (linha azul), o mercado está em área de sobrevalorização e quando as linhas se encontram abaixo, o mercado é subvalorizado.

O sinal de venda se forma quando a linha principal do Momentum cruza a linha sinalética de cima para baixo. No gráfico acima, este momento está marcado com uma flecha vermelha. Em caso de Estocástico cruza a linha sinalética de baixo para cima (flecha verde), abrimos uma posição longa. As ordens Stop poderão ser colocadas ligeiramente abaixo de mínimos locais, a distância de umas velas desde ponto de entrada no mercado. O encerramento da posição se efetua por Take Profit que deverá ser 2-3 vezes maior que ordem Stop ou em momento de receber um sinal sobre reversão do movimento.

As melhores definições do oscilador estocástico

Para compreender qual é o melhor Estocástico, vale a pena considerar o princípio de funcionamento do indicador. Os traders utilizam os seguintes tipos de Estocásticos:

• oscilador estocástico rápido composto por duas linhas: linha sólida principal %K e linha pontilhada sinalética %D;

• oscilador estocástico lento é menos volátil e por isso, menos sujeito ao ruído. Este substitui a linha %K por linha %D e a linha %D por uma média deslizante de três dias igual a %D. Se estabelecer o período de alisamento como 1, o oscilador estocástico lento se tornará rápido.

As configurações do Estocástico consistem em três parâmetros:

• período %K;

• período %D;

• período de alisamento.

Em MetaTrader e maioria de outras plataformas de trading, a configuração por defeito é 5.3.3. Para o trading intra-diário, isto são as melhores definições do indicador que garantem a sensibilidade e nível de ruído ótimos.

No gráfico acima, está apresentado o indicador com os parâmetros 5.3.3 por defeito. Como vemos nesta imagem, com estes parâmetros o indicador emite muitos sinais de sobre- e subvalorização, mas ao mesmo tempo, suas linhas não são suficientemente suaves que significa uma volatilidade excessiva.

Para analisar os gráficos voláteis, os traders preferem utilizar oscilador estocástico com os parâmetros 8.3.3 ou mesmo 14.3.3 que emitem menos sinais falsos.

No gráfico de EURUSD está adicionado o indicador Stochastic com os parâmetros 14.3.3. A diferença de exemplo anterior, as linhas deste indicador são mais suaves: seu algoritmo tem em conta um intervalo de preço mais amplo durante um tempo determinado. Isto significa que os sinais reversivos aparecem mais raramente e entre estes não há tantos falsos.

Considerando as definições gerais do indicador, podemos fazer uma conclusão simples. Os valores mais altos dos períodos fazem o oscilador estocástico menos sensível ao ruído de mercado e os mais baixos, hipersensível. Respetivamente, se altera frequência do aparecimento de sinais.

A imagem acima mostra um exemplo de utilização do Estocástico com períodos 3.3.1, ou seja, sem alisamento. Com estas definições, a linha do indicador muda a direção do movimento junto com o preço. Ou seja, de facto, reage aos movimentos minúsculos do preço.

O objetivo do trader é escolher o melhor Estocástico para os mercados em que ele opera, intervalos temporais e os estilos de trading preferidos. Habitualmente, as estratégias de trading prontas com o oscilador estocástico incluem sugestões para configurar o indicador.

É possível utilizar o indicador estocástico em conjunto com outros indicadores técnicos, tais como o MACD, RSI ou ADR. Em caso de aplicação conjunta, as definições dos indicadores combinados poderão ser corrigidas conforme os objetivos do trader em utilizar Estocástico e estratégia comercial. 

O indicador estocástico: cálculo e fórmula

Continuamos a descrever o indicador estocástico considerando sua fórmula.

O período %K se calcula de modo seguinte:

Aqui:

• max (Hn) é o ponto máximo registrado durante n períodos;

• min (Ln) é o ponto mínimo registrado durante n períodos;

• С0 é o preço de encerramento de vela atual.

Consideramos a fórmula do Estocástico com três períodos num exemplo.

No gráfico, com área verde está marcada a barra-alvo para a qual serão calculados os valores do Estocástico. O preço de seu encerramento é 1,17972 pontos. A linha verde é o preço mais alto durante as 3 últimas velas. Isto é, os 1,17994 pontos. Com a linha vermelha está marcado o mínimo durante as 3 últimas velas que constitui os 1,17948 pontos.

Conforme a fórmula acima mencionada,

%K = 100 х ((1,17972 – 1,17948)/1,17994 – 1,17948) = 100 х (0,00024/0,00046) = 52,17%

É inconveniente calcular individualmente os valores do indicador. Mas antes, mesmo desta maneira os traders calculavam os dados do Estocástico. Hoje em dia, isto parece uma atividade extremamente inconveniente. Como uma opção alternativa podemos utilizar o indicador automatizado integrado em plataforma online LiteFinance, MetaTrader 4 ou baixar o Estocástico como uma calculadora Excel a partir deste link. Os princípios de funcionamento desta calculadora são mesmo simples. Esta é parecida a tabela de Bandas de Bollinger Excel (link para manual está aqui).

A interpretação de sinais do indicador estocástico: leitura e exemplo

Uma das particularidades da utilização de Estocástico no Forex é um grande número de sinais. Por isso mesmo, esta ferramenta muitas vezes se utiliza em conjunto com outros indicadores para obter as previsões mais precisas. Em partes seguintes vou a falar sobre variedades de sinais, métodos de sua revelação e interpretação.

As versões do indicador estocástico: Full (completo), Fast (rápido) e Slow (lento)

Como ajustar o indicador estocástico? Respondo. Como regra geral, os parâmetros desta ferramenta se definem com três valores. Cada um para %K, %D e coeficiente do alisamento. Uma das combinações clássicas é (5, 3, 3).

Agora, veremos o que significam estes números:

• O 5 é o período da curva principal do Estocástico %K. Recorda que já tivemos considerado como calcular este parâmetro? Por acaso, me gostaria de relembrar. A fórmula do Estocástico é:

Aqui, o 5 significa que os valores máximos e mínimos serão calculados para cinco últimas velas. Em fórmula, isto é o parâmetro n.

• O 3 estabelece o período da curva %D denominada como linha sinalética. Isto é uma simples média deslizante traçada com os dados extremos do %K.

• Outro 3 é último parâmetro que se utiliza em Estocástico lento. Com sua ajuda se suaviza a curva %K, eliminando demasiados ruídos nesta. Em outras palavras, o valor %K inicial se calcula com um coeficiente igualador.

Neste caso, a fórmula para calcular %K poderá ser assim:

Por sua vez, aqui, a curva %D já será traçada a partir de valor mediano da %K, ou seja, de facto, isto será alisamento duplo. Este efeito permite filtrar o ruído e reduzir o número de sinais falsos, mas aumenta o atraso do indicador e por isso, este se denomina lento. Se não deseja utilizar o alisamento, é preciso estabelecer o valor 1 no último campo. Tal estocástico se denominam rápido.

A versão completa (Full) do Estocástico permite alterar livremente todos os três parâmetros e mesmo modificar o princípio de alisamento deste com o valor %D.

Em LiteFinance, Você encontrará a versão do indicador completa (Full), mas, se fosse a minha vontade, diria que esta versão é supercompleta! Poucas plataformas oferecem possibilidades de definições tão universais.

A LiteFinance permite quatro tipos de alisamento:

• Simple é o alisamento clássico mediante linha média deslizante simples (SMA).

• Exponential é o alisamento mediante linha média deslizante exponencial (EMA).

• LinearWeighted é o alisamento mediante linha média deslizante ponderada linearmente (LWMA).

• Smoothed é para os "gourmets", o alisamento duplo, graças à capacidade de suavizar da linha média deslizante (Smoothed MA)

Tal funcionalidade permite configurar o indicador para qualquer instrumento de trading e mercado. Não existe uma única receita para utilizar umas ou outras definições do alisamento, mas é importante ter em conta suas diferenças para experimentos exitosos.

Sendo assim, proponho comparar visualmente como estes se distinguem.

Acima, para uma comparação, está apresentado um gráfico de preço em que estão marcados com números os 5 sinais do oscilador estocástico.

Podemos ver que o segundo e quarto sinais foram falsos. Os sinais 1 e 5 indicam uma correção local. O sinal mais valioso é o número 3. Este mostrou alteração da tendência.

Importante! Aqui, como um sinal do Estocástico são consideradas as interseções de %K e %D em áreas acima de 80% e abaixo de 20%. Mais tarde falaremos mais detalhadamente sobre os sinais do indicador. Agora, é importante recordar isto como uma condição do experimento.

No gráfico acima vemos os osciladores estocásticos:

1. Estocástico rápido.

2. Estocástico lento com linha alisadora simples (SMA).

3. Estocástico lento com linha alisadora exponencial (EMA).

4. Estocástico lento com LWMA.

5. Estocástico lento com Smoothed MA (suavizada).

A periodicidade para todos os Estocásticos é mesma: %K = 5, %D = 3 O período de alisamento para os todos, exceto Estocástico rápido, é 3.

A partir de ensaio realizado podemos concluir que:

1. Estocástico rápido reage ao mercado com maior rapidez que os outros. Funciona quase sem latência, mas o número de sinais falsos é demasiado alto.

2. Estocásticos lentos com SMA e LWMA são quase idênticos em grau de latência e número de sinais falsos.

3. O filtro do Estocástico lento com Smoothed MA ficou muito forte e atenuou quase todos os sinais. Apenas mostrou o último sinal dos cinco.

4. O mais eficaz de todos os Estocásticos lentos foi com EMA alisadora. Este indicador filtrou com êxito os sinais falsos e ficou ligeiramente mais rápido em relação aos seus "irmãos" lentos.

Este experimento se realizava com o par EURUSD no intervalo de tempo М30. Mas não é óbvio que nos outros intervalos de tempo e com outros instrumentos de trading os resultados serão iguais. Realize sua própria comparação de Estocásticos agora mesmo. Isto é possível fazer em LiteFinance sem registro e com um par de cliques.

É necessário dizer um par de palavras sobre os intervalos de tempo. Habitualmente, as configurações do Estocástico para M5, M15, M30, e às vezes para H1, são (10,7,3), (7, 3, 3) ou (5, 3, 3). Em intervalos de tempo grandes, tais configurações vão a emitir muitos sinais falsos. Por isso, as configurações do Estocástico para H4, D1, e às vezes para H1, são seguintes: (9, 3, 3), (14, 3, 3) ou (21, 3, 3). Para os gráficos diários e semanais, é possível utilizar linha curvas ainda mais lentas com parâmetros (21, 7, 7) ou mesmo (21, 14, 14). Aqui, é preciso referir que as combinações de parâmetros descritas apenas são utilizadas mais comumente. Experimente e escolha suas próprias configurações. Talvez, Você terá uma sorte de encontrar a combinação perfeita, especialmente para sua estratégia de trading.

O cruzamento de linhas %K e %D

Como tinha prometido, regresso à intersecção de curvas %K e %D. Isto é principal sinal do Estocástico. Somente analisam o mesmo em áreas de sobrevalorização e de subvalorização. Noutros casos, estes sinais são inúteis.

Num total, se distinguem dois tipos de interseções (cruzamentos):

• Uma quebra ascendente de linha %D pela curva %K mostra o início duma tendência taurina. Neste caso, vale a pena colocar uma ordem pendente ligeiramente acima de ponto do cruzamento.

• Uma quebra descendente da linha %D pela curva %K mostra o início dum movimento ursino. É preciso abrir uma posição curta ligeiramente abaixo de ponto da quebra.

Abaixo, vou a mostrar como utilizar oscilador estocástico em exemplo com o gráfico de EURUSD.

Acima, com uma oval verde está marcado o cruzamento ascendente da linha %D pela curva %K. Como o sinal surgiu em área inferior de 20%, a probabilidade de que este fica falso se reduz muito. Neste caso, é preciso abrir uma posição longa cerca de preço máximo da vela em que ocorreu o cruzamento. No gráfico acima, tinha marcado o nível de abertura com uma linha verde.

Aqui, contemplamos uma situação oposta. A curva %K cruza a linha %D de cima para baixo em nível ligeiramente acima de 80%. Respetivamente, abrimos uma posição curta em área de encerramento da vela de quebra. Ao mesmo tempo, é aceitável um ligeiro recuo para baixo. No gráfico acima, esta situação está destacada com um oval vermelho.

A sobrevalorização e subvalorização

A sobrevalorização surge num movimento ascendente quando a linha principal cruza o nível 80% de baixo para cima. Esta situação é um sinal de abrandamento do crescimento e de eventual reversão para baixo. No esquema clássico, se recomenda vender num momento em que o nível 80% for novamente cruzado de cima para baixo.

Por sua vez, a subvalorização surge numa tendência descendente quando a linha rompe o nível 20% de cima para baixo. Por semelhança, esta situação é um sinal de abrandamento da descida do preço e de eventual regresso ao crescimento em breve. Se recomenda comprar quando a curva abandona área de subvalorização e cruza novamente o nível 20% de baixo para cima.

Durante a análise de comportamento do indicador Estocástico em área de sobrevalorização ou subvalorização, sugerimos prestar atenção ao aspeto da reversão. Quando a curva principal forma um ângulo agudo, o movimento do preço posterior será intenso. Por outro lado, quando ocorre uma quebra repetida após uma flat, então, é provável que o movimento será mais plácido, mas estável.

No gráfico, com os quadrados azuis estão marcadas áreas de sobrevalorização e com os vermelhos, áreas de subvalorização. Em todos os três casos, ocorre reversão do preço. O quadrado azul direito marca a reversão aguda. Esta corresponde ao segmento do gráfico destacado com uma oval azul. Após a reversão, se contempla um intenso movimento descendente.

As divergências taurina e ursina

As divergências surgem raramente, mas se destacam com alta precisão do sinal.

Por exemplo:

• O preço atualiza os máximos e as curvas %K e %D não são capazes de superar os máximos anteriores (marcados com linha azul) e isto significa que em breve acontecerá reversão para baixo. Abrimos uma posição curta depois de linhas médias deslizantes do indicador se cruzam e a vela sinalética se encerra.

• O preço desce e as curvas %K e %D não podem quebrar os mínimos anteriores (marcados com linhas vermelhas), isto é um sinal de reversão para cima. Abrimos uma posição longa por semelhança, depois de cruzamento de linhas e encerramento da vela sinalética.

Os sinais para abrir posições são destacados com os círculos pretos.

Tenho certeza que a partir de texto anterior, Vocês já entenderam o que é divergência e seus aspetos taurino e ursino. Se mesmo assim não tem a certeza neste tema, leia obrigatoriamente o artigo “O que é uma divergência no Forex”, em que o assunto está descrito com todos os pormenores. Não prestem atenção a que neste artigo consideram outro indicador. O oscilador estocástico cumpre as regras clássicas da análise técnica para divergências e convergências. Tudo o que Você lê neste artigo, será completamente justo para o nosso Estocástico.

Os padrões taurinos e ursinos

Estes padrões são muito semelhantes às divergências consideradas acima, mas emitem os sinais totalmente diferentes:

O padrão taurino se forma quando o preço afixa um máximo mais baixo em relação ao anterior e, ao contrário, o oscilador estocástico forma um máximo mais alto. Posteriormente, isto leva a uma queda breve do preço e sua reversão. Ou seja, este padrão terá que ser considerado como um ponto de entrada taurina antes de próximo crescimento.

Um padrão ursino se forma quando o preço afixa um mínimo mais alto e o oscilador, um mínimo mais baixo. Posteriormente, acontece repercussão do preço e sua reversão em sentido contrário.

Com os círculos e linhas roxas estão marcados os máximos locais no gráfico de preço e no indicador Estocástico. Está formado o padrão taurino, ou seja, o sinal adiantado de reversão. Em seguida, ocorre uma breve descida do preço (área vermelha) e sua reversão, isto é, a formação duma nova tendência taurina (área verde).

O indicador estocástico: melhores estratégias de trading e os exemplos reais de utilização

A utilização de estratégia de trading é uma condição indispensável para obter os lucros estáveis. Mesmo se ler idealmente o gráfico de preço com a ajuda de oscilador estocástico, o trading no Forex poderá tornar-se prejudicável devido a um ponto de entrada no mercado escolhido incorretamente ou errônea avaliação de riscos e volume da operação. As mencionadas estratégias comerciais utilizando oscilador estocástico, consideram todos os matizes com que se enfrentam os traders durante operações reais.

O indicador estocástico permite receber uma variedade de sinais diferentes. Este poderá ser utilizado em vários tipos de trading: escalpamento, intra-diário, swing, etc. Abaixo, vou a descrever as particularidades da utilização de oscilador em diferentes intervalos de tempo.

A estratégia de escalpamento

O escalpamento pertence ao trading de alta frequência (HFT, em sigla inglesa) e é muito popular entre os traders algorítmicos que utilizam ativamente os robôs em sua atividade. Como regra geral, esta estratégia se aplica em intervalos de tempo curtos, começando por cinco minutos e finalizando com os gráficos de tiks. 

O princípio do escalpamento é semelhante à estratégia de cruzamento do Estocástico. As diferenças somente consistem em intervalos de tempo e definições dos parâmetros que tornam o indicador mais sensível e rápido.

Para implementar a estratégia de escalpamento, utilizaremos um período de cinco minutos e os seguintes parâmetros estocásticos:

• período %K é 10;

• período %D é 7;

• alisamento é 3.

Os níveis principais para utilizar esta estratégia são: 30 e 70. 

Abriremos uma posição longa quando forem cumpridas as condições seguintes:

• linhas se localizam no limite 30% ou abaixo;

• %K cruza a %D de baixo para cima.

Os termos para abrir posições curtas:

• linhas se localizam no limite 70% ou acima;

• %K cruza a %D de cima para baixo.

A ordem Stop Loss se coloca no extremo do mínimo local das 3-5 velas precedentes. A ordem Take Profit se coloca a distância de Stop ou 5-10 pontos maior desta. É recomendável realizar o trading com os lotes pequenos e fixos.

As entradas longas/curtas. Os exemplos

As entradas curtas no mercado se efetuam quando o indicador se encontra em área de sobrevalorização e sua linha principal cruza a sinalética de cima para baixo. O sinal necessário está marcado no gráfico com um círculo azul. Abrimos uma posição curta no encerramento da vela vermelha (linha azul). Colocamos Stop Loss ligeiramente acima de máximo local mais próximo (linha vermelha). Afixamos o lucro ao receber o sinal contrário, quando a linha azul %K cruza a linha vermelha %D de baixo para cima em área de subvalorização (círculo verde).

Para uma entrada longa no mercado, é necessário que a linha do indicador cruze a sinalética em área abaixo de 30. No gráfico do indicador, este sinal está marcado com círculo azul. O ponto de entrada no mercado está destacado com linha azul e a Stop Loss se encontra cerca de último mínimo (linha vermelha). Encerramos a posição com lucro quando recebemos o sinal contrário do oscilador estocástico (círculo verde).

A estratégia de trading intra-diário

O trading intra-diário supõe abrir e encerrar operações dentro dum dia de negócio. Para este tipo de trading são convenientes os intervalos de tempo não superiores de H1. Por exemplo, podemos escolher M30. Neste intervalo é melhor utilizar dois indicadores estocásticos: sensível, com os parâmetros 5.3.3, e mais lento, com os 21.7.7, para determinar tendência geral.

Em primeiro lugar, com a ajuda de oscilador estocástico lento, revelamos a tendência geral. Quando a linha %K se move de cima para baixo, a tendência é ursina. Quando se move de baixo para cima, é taurina. Dependendo de área em que se encontra o indicador, Você poderá compreender o ciclo vital da tendência. Por exemplo, se a linha está em parte superior do gráfico, mas se move de cima para baixo, então a tendência ursina está em fase inicial do seu desenvolvimento.

As regras para entrar no mercado:

• somente abrimos posições em direção da tendência revelada mediante o indicador lento;

• abrimos posição curta, se o Estocástico rápido está em área de sobrevalorização e a linha %K cruza a linha %D de cima para baixo. Uma posição longa se abre quando o indicador rápido está em área de subvalorização e a linha %K cruza a linha %D de baixo para cima.

As regras para encerrar posição:

• colocamos Stop Loss abaixo de swing low (oscilação mínima, para uma posição longa) ou acima de swing high (oscilação máxima, para uma posição curta) num intervalo de 3-4 velas;

• enquanto o preço se move em sentido da operação, trasladamos ordem Stop para uma posição sem prejuízos;

• afixamos o lucro ao aparecer um sinal oposto a que entramos no mercado. Por exemplo, se foi aberta uma posição longa, o sinal para encerrá-la será o cruzamento de linhas do indicador em área de sobrevalorização.

As entradas longas/curtas. Os exemplos

No gráfico acima, com a ajuda de oscilador estocástico lento, revelamos a tendência geral. O indicador está subindo para área de sobrevalorização. Respetivamente, a tendência é taurina.

Quando o indicador se encontra em área de subvalorização e está confirmado por uma “Cruz de ouro” estocástica, isto são as condições ótimas para uma entrada longa (círculo azul). Entramos no mercado em área de linha azul e colocamos ordem Stop ligeiramente abaixo de mínimo. Encerramos posição com o lucro quando recebemos um sinal de oposto (círculo verde).

Agora, vamos a considerar a situação com entradas curtas.

No gráfico acima, vemos uma tendência ursina confirmada com a ajuda de Estocástico longo 21.7.7.

No âmbito desta tendência, quando as linhas do indicador se cruzam em área de sobrevalorização, abrimos uma posição curta com ordem Stop ligeiramente acima de último máximo. Em seguida, quase imediatamente surge um cruzamento falso que ignoramos por razão de seu acontecimento no limite da área de subvalorização, e não dentro desta. O sinal de encerramento aparece em área de círculo verde e com o encerramento da vela correspondente, afixamos o lucro.

A estratégia de cruzamentos de nível 50

O essencial desta estratégia consiste em que o trader deixa de prestar atenção aos níveis 20 e 80. Em vez disso, ele apenas considera em suas operações o nível 50. Para que será visualmente cómodo utilizar este sistema de trading, vale a pena reconfigurar o oscilador estocástico.

Nesta estratégia precisaremos duma linha e por isso, se for possível desativar a linha média deslizante %D, é melhor fazer isto para que a mesma não interferia na perceção. Também, em vez de níveis 20 e 80, colocamos uma referência em nível 50.

Na imagem acima, está apresentado um exemplo de oscilador estocástico depois de todas as transformações.

As regras para realizar operações:

• entramos no mercado quando a pressão da compra/venda força o indicador quebrar o nível 50. Se a linha do oscilador estocástico cruza o nível 50 de baixo para cima, abrimos uma posição longa. Quando o nível 50 for quebrado de cima para baixo, abrimos uma posição curta;

• as ordens Stop Loss se colocamos conforme a regra típica: ligeiramente abaixo de mínimo local mais próximo ou acima de máximo;

• saímos de mercado quando a tendência perdeu sua força, o gráfico do indicador se reverteu e cruzou novamente o nível 50 em direção oposta;

• este sistema de trading é versátil e poderá ser utilizado para qualquer intervalo de tempo e estilo de operações.

No gráfico de GPBUSD, a tendência taurina a nascer está forçando o indicador romper o nível 50 de baixo para cima (círculo azul). Com o sinal, abrimos uma posição longa em nível de linha azul. A ordem Stop Loss está marcada com linha vermelha. O posterior breve recuo obriga o gráfico do indicador, de facto, regressar aos valores 50. No entanto, não ocorre o cruzamento inverso e, portanto, deixamos a posição aberta.

A quebra de nível 50 pela linha do indicador acontece um pouco mais tarde (círculo verde). Neste momento, o gráfico de preço subiu muito e podemos afixar o lucro em nível de linha verde.

O trading swing

Para começar, é importante compreender o que é trading swing (balançante)? A palavra "swing" significa o "baloiço" em inglês. Isto de melhor forma descreve o conceito do trading swing. Seguindo a esta estratégia, inicialmente, o trader terá que determinar a tendência de longo prazo. Um trader swing sempre segue à tendência principal, mas não opera com a mesma própria, senão com as ondas no seu âmbito. 

Para assimilar o trading swing com o Estocástico, é importante conhecer o padrão reversivo "Estrela". Existem dois tipos destas formações:

A "Estrela matinal" é composta por três barras consecutivas:

• primeira é ursina com um corpo longo;

• segunda se forma com um salto (gap, em caso ótimo), com a mecha (pavio, cauda, rabo, apêndice, tal como apetece a Você) para baixo e um corpo curto;

• terceira é taurina com um corpo longo verde que cobre a maior parte do corpo da primeira vela.

O seu oponente é a “Estrela vespertina”. Esta também é composta por três barras consecutivas:

• primeira é ascendente com um corpo longo verde;

• segunda tem um corpo curto e salto (gap) para cima (em caso ótimo);

• terceira é descendente com um longo corpo vermelho que cobre a maior parte do corpo da primeira vela.

Os termos para abrir posições longas:

• Estocástico se encontra abaixo de 20;

• ao reverter-se, foi descoberto o padrão “Estrela matinal”;

• mercado começa a subir.

Os termos para abrir posições curtas:

• Estocástico se encontra acima de 80;

• ao reverter-se, foi descoberto o padrão “Estrela vespertina”;

• mercado começa a descer.

Uma condição importante para abrir as posições curtas e longas: barra seguinte de padrão “Estrela” atravessa o seu extremo em direção da tendência. A ordem Stop se coloca no máximo/mínimo da "Estrela". O sinal para encerrar posição será o cruzamento de curvas em área acima de 80% ou abaixo de 20%.

Também, para aumentar precisão dos sinais, podemos utilizar os indicadores complementares. Por exemplo, o RSI que não funciona tão rápido como o oscilador estocástico, mas emite menos sinais falsos. 

As entradas longas/curtas. Os exemplos

Consideramos as posições longa e curta no mercado com um exemplo real de trading swing.

No gráfico está mostrado o momento da formação de "Estrela vespertina" com cruzamento simultâneo de linhas do indicador em área de sobrevalorização (círculo azul) para o Estocástico rápido 5.3.3. Isto são as condições ótimas para uma posição curta.

Abrimos uma posição a preço de 1,37637 pontos, logo que a barra de assento cruzará o ponto mínimo do padrão (linha azul). O sinal para sair de mercado será o cruzamento de curvas marcado com um círculo vermelho. Ao encerrar vela, afixamos o lucro a preço de 1,34695. O proveito final é 2942 pontos.

Consideramos uma posição longa com o exemplo duma operação posicional no gráfico diário de EURUSD. Aqui, utilizamos o Estocástico com os parâmetros 21.3.3. No gráfico acima, vemos uma “Cruz de ouro” em área de subvalorização do indicador que está confirmada pelo padrão “Estrela matinal”. No seu nível, abrimos firmemente uma compra com ordem Stop abaixo de swing (oscilação) mínima. Afixamos o lucro quando em área de sobrevalorização se forma uma "Cruz da morte".

A utilização do oscilador estocástico em trading com S&P 500 e EURUSD

Cada um instrumento de trading se distingue por sei comportamento É mesmo importante considerar estas diferenças em trading. Abaixo, vou a explicar as particularidades do trading, utilizando indicador Estocástico, com os contratos futuros sobre S&P 500, ouro e dólar dos EUA.

O trading com S&P 500 utilizando Estocástico

A história do comportamento desta ferramenta mostra que transição do Estocástico para área de sobrevalorização nem sempre leva a uma queda do preço. Ao contrário, a permanência em área de subvalorização, em maioria de vezes, precede a uma subida em breve.

Funcionam bem os sinais de reversão taurina, quando o mercado está temporariamente subvalorizado durante uma tendência ascendente, bem como os sinais de correção taurina, quando o mercado entrou em área de subvalorização durante uma tendência descendente.

O trading com ouro utilizando Estocástico

Para o ouro não é recomendável utilizar sinais de sobre- e subvalorização, mesmo em combinação com os cruzamentos de linhas.

Os sinais de reversão taurina, quando o mercado está temporariamente subvalorizado durante uma tendência ascendente, geralmente não funcionam. Mas ao contrário, com uma reversão ursina, quando o mercado está temporariamente sobrevalorizado durante uma tendência descendente, em geral, funcionam.

A aplicação do Estocástico em trading com dólar dos EUA

Muitas vezes, o dólar continua o seu movimento por inércia, quando as curvas estão entrando em área de sobrevalorização ou subvalorização. Por isso, antes de entrar no mercado, sugiro aguardar a reversão efetiva do preço. Também, para o dólar dos EUA não funciona muito bem a estratégia baseada na afixação da sobrevalorização durante uma tendência taurina e da subvalorização durante uma tendência ursina.

A combinação do Estocástico com outros indicadores

O Estocástico é um indicador de alta frequência e é capaz de emitir muitos sinais falsos, especialmente em condições dum forte movimento direcionado. Portanto, a utilização deste oscilador em conjunto com outros indicadores tendenciais surge por si mesmo. Abaixo, analisamos as combinações mais populares do Estocástico com outros indicadores.

As linhas médias deslizantes e o Estocástico

Isto é uma das estratégias tendenciais mais simples que permite conseguir uns bons resultados. Para determinar a tendência de longo prazo, vamos a utilizar o intervalo diário e buscaremos os momentos para entrar e sair de mercado no intervalo de uma hora.

Em primeiro lugar, aplicamos no gráfico as três linhas médias deslizantes exponenciais com períodos de 50, 100 e 200 barras.

Vamos a utilizar o Estocástico para determinar os pontos de entrada. Os parâmetros recomendados são: períodos 14, 3, 3, níveis 90% e 10%.

Os termos para abrir posições longas:

• A presença duma tendência ascendente de longo prazo no gráfico diário: preço está subindo, ou seja, se encontra acima de EMA(50), e a própria EMA(50) está localizada acima de EMA(100), e, por sua vez, a EMA(100) passa acima de EMA(200).

• No gráfico de uma hora, o oscilador cruza o nível 10%.

Os termos para abrir posições curtas:

• A presença duma tendência descendente de longo prazo no gráfico diário: preço está descendo, ou seja, se encontra abaixo da EMA(50), a EMA(50) está localizada abaixo de EMA(100) e EMA(100), abaixo de EMA(200).

• No gráfico de uma hora, o oscilador cruza o nível 90%.

Recomendamos colocar ordem Stop Loss ligeiramente abaixo de extremo local. Poderá afixar o lucro utilizando Take Profit que é 2 vezes maior de Stop Loss ou aproveitar EMA(50) na qualidade de Trailing Stop. Se o preço cair abaixo desta, é preciso afixar o lucro. Em outra versão da estratégia, para afixar o lucro se utiliza o sinal de saída de área de sobrevalorização/subvalorização. Para compreender melhor, vamos a considerar um exemplo.

No gráfico diário revelamos uma tendência ascendente de longo prazo. Respetivamente, somente vamos a abrir posições longas.

No gráfico de uma hora esperamos quando as curvas cruzarem referência 10% (círculo azul).

Ao finalizar barra de rutura, entramos no mercado (linha azul). Colocamos Stop Loss ligeiramente abaixo de ponto mínimo (linha vermelha).

Durante o movimento do preço a Stop Loss se desloca inicialmente para área sem prejuízos e depois, para área de lucro. Encerramos posição quando o Estocástico se aproxima à referência 90% (linha verde).

As estratégias tendenciais e Estocástico

O essencial de todas as estratégias tendenciais consiste em abrir posições em direção da tendência já existente e afixar lucros quando está se reverte. O ponto frágil destas estratégias é determinação o momento de entrada. O Estocástico mesmo resolve este problema e o exemplo de sua utilização combinada com as médias deslizantes foi muito ilustrativo. Em realidade, a utilização combinada do Estocástico com qualquer indicador tendencial poderá dar bons resultados, o principal é cumprir algumas regras:

1. Determinar a tendência em intervalos superiores;

2. Não abrir posições contra a tendência;

3. Para determinar um ponto de entrada, utilizamos o sinal de cruzamento de %K e %D em área de sobrevalorização/subvalorização.

Tente utilizar o Estocástico em combinação com seu indicador tendencial favorito, siga estas três regras simples e ficará agradavelmente surpreendido com os resultados.

As Bandas de Bollinger e Estocástico

Nesta estratégia, principal ferramenta será o indicador "Bandas de Bollinger", enquanto o oscilador estocástico utilizado na qualidade de filtro de sinais. A propósito, Você poderá ler mais sobre estes no meu artigo "O indicador "Bandas de Bollinger" no Forex".

Nota importante! Esta estratégia é intra-canal. O trading se realiza dentro das Bandas de Bollinger. As definições do indicador são típicas: período da linha deslizante é 20 velas e o multiplicador de desvio padrão duplo é 2.

Também, adicionamos o Estocástico com parâmetros (5, 3, 3).

Os termos para abrir uma ordem de compra:

• A barra cruza ou pelo menos toca a Banda de Bollinger inferior;

• A linha %K cruza subindo a %D em área abaixo de nível 20%;

Entramos no mercado quando se abre próxima vela após sinalética.

Os termos para abrir uma ordem de venda:

• A barra cruza ou pelo menos toca a Banda de Bollinger superior;

• A linha %K cruza descendo a %D em área acima de nível 80%;

Entramos no mercado quando se abre próxima vela após sinalética.

A ordem Stop Loss se coloca com um ligeiro recuo desde ponto extremo da barra quebrante. A posição ótima para Take Profit será Banda de Bollinger oposta. Em posição de compra, vale a pena colocá-la na banda superior e em venda, na banda inferior.

Analisamos a estratégia de Bollinger e Estocástico num exemplo.

O momento de tocar banda inferior está marcado com um círculo azul. Neste mesmo segmento, a linha %K atravessa a %D de baixo para cima, assim confirmando o sinal primário.

Entramos no mercado com abertura de próxima vela (linha azul) a preço de 1,17444 pontos. Colocamos ordem Stop Loss ligeiramente abaixo de mínimo da vela de toque e para Take Profit selecionamos o valor 1,17808 pontos da banda superior. Dentro de algum tempo, o preço desce, quase alcançando a ordem Stop Loss. Mas depois, se reverte e sobe rapidamente. Em momento de alcançar Take Profit, acontece encerramento de ordem (círculo vermelho). O lucro final é 1,17808 – 1,17444 = 364 pontos.

Os prós e os contras do oscilador estocástico

Tal como qualquer ferramenta de análise técnica, o oscilador estocástico possui uma série de vantagens e desvantagens.

O Estocástico vs. RSI

Muitas vezes, o indicador Estocástico e o Índice de Força Relativa (RSI) são comparados entre si. Parcialmente, isto está relacionado com sua popularidade. Tanto um como outro poderão ser facilmente encontrados no arsenal de qualquer trader profissional. Mas, além de sua popularidade, estes indicadores têm muitos aspetos similares:

1. Ambos são osciladores.

2. Refletem a rapidez da alteração do preço.

3. Emitem muitos sinais parecidos: níveis de subvalorização/sobrevalorização, divergência/convergência.

4. São versáteis em funcionamento para qualquer intervalo de tempo e mercado.

Ao mesmo tempo, o RSI e Estocástico têm muitas diferenças:

1. Os parâmetros de configuração. O RSI apenas tem um; isto é o período da média deslizante, enquanto o Estocástico tem mesmo os 4 parâmetros.

2. Existem os sinais diferentes. O Estocástico se utiliza ativamente em cruzamento de suas curvas %K e %D. O RSI não possui alguma média deslizante alisada, mas graças ao Índice da Força Relativa, Você poderá determinar os níveis de apoio e de resistência. Para este indicador, podemos mesmo utilizar análise gráfica.

3. Por defeito, os níveis de sobrevalorização/subvalorização para estocástico são 80/20 e para RSI, 70/30.

Para os traders principiantes, não sugiro utilizar o RSI e Estocástica juntos. Ambos se baseiam na medição da dinâmica do preço e por isso, a qualidade dos sinais não será muito diferente. Ao mesmo tempo, sua utilização combinada poderá causar mais confusões de que benefícios devido a alta frequência de sinais emitidos por estes indicadores e, entre os mesmos, à presença de falsos. Mas não podemos dizer que o Estocástico ou RSI são melhores ou piores que outros indicadores. Cada um destes é único e merece um lugar próprio no arsenal do trader.

Se deseja saber mais sobre o Índice da Força Relativa (RSI) e sistemas de trading relacionados com o mesmo, sugiro ler o artigo neste link.

Em conclusão

O Oscilador Estocástico é um indicador confiável para utilizar tanto por traders intra-diários como por escalpadores. Este indicador emite grande número de sinais e faz isto mais rápido que o mesmo RSI. No entanto, isto tem um custo, ou seja, maior número de sinais falsos.

Parcialmente, o problema poderá ser solucionado mediante configurações individuais para cada intervalo de tempo, mercado e estilo de trading. Mas para aprender a determinar melhores definições para seus sistemas de trading, é necessário praticar com estas. Você poderá assimilar o Oscilador Estocástico de "A" a "Z" numa conta Demo, em que é possível operar sem medo de prejuízos. E depois de adquirir habilidades, Você poderá começar a operar numa conta real.

O resumo sobre utilização do Estocástico

Não existem as ferramentas de análise técnica absolutamente precisas. O indicador estocástico mais uma vez comprova este facto. O mesmo não falta com sinais, mas por si próprio, muitas vezes, emite previsões falsas.

É possível minimizar esta desvantagem por duas maneiras:

• Conseguir configurações ótimas para o instrumento negociado e intervalos de tempo.

• Filtrar os sinais do Estocástico com a ajuda de outras ferramentas de análise técnica.

Melhor de tudo para confirmar os sinais servem os padrões reversivos de velas e figuras de análise gráfica, como os "Triângulos" ou "Cabeça e ombros". É estritamente recomendado utilizar Estocástico em conjunto com indicadores tendenciais. Isto ajudará evitar muitos sinais falsos. Não reduza o tempo para estudar estratégia de trading do Estocástico em conjunto com "Bandas de Bollinger".

O Estocástico é maravilhoso por número de parâmetros ajustáveis ​​e por singularidade de sinais emitidos, por isso, é obrigatoriamente necessário experimentar com o mesmo para receber os sinais de alta qualidade. Embora a sua idade venerável, o oscilador estocástico é um excelente complemento para qualquer estratégia.

Entre em terminal e comprove isto Você mesmo!

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Uma sorte e bons proveitos para os todos!

Respeitosamente,

Michael @Hypov

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